Приемы сезонной торговли_1: ОКТЯБРЬ 2012

четверг, 25 октября 2012 г. Автор: Tom Jerry
В этом выпуске будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные октябрьские парные входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов.

Посмотрим теперь, порадует ли нас спред мазут-бензин в октябре, т.к. его сезонность опять предполагает рост с первых чисел и примерно до конца второй декады месяца:




Судя по графику усредненных 15-тилетних сезонных тенденций, профитный потенциал входа составляет до +800 пунктов (тиков) по шкале сырьевых производных (1 пункт = 4.20 $).


Вот  прошлогодний график многолетних сезонных тенденций:


По сумме двух позиций к началу ноября 2011 года имела место прибыль около +4000 долларов на 1 контракт спреда:


Рекомендация остается в силе (BUY CLZ2 – HOX2 = 1^1) и в текущем 2012 году!
*                            *                                *
Соевый межрыночный креш-спред бобы – мука – масло ближе к середине октября будет оцениватся на предмет такого вот входа: SELL ZSF3 – BUY ZMZ2 – BUY ZLZ2 = 1^1^1. Держим позиции до середины ноября месяца, либо работаем краткосрочно на откатах только в продажу:

*                            *                                *
Ещё один зерновой спред. Календарный кукурузный, контракты декабрь-март. Предполагается в продажу со второй половины октября: SELL ZCZ2 – BUY ZCH3,


Держим продажу до 10 ноября, либо до достижения суммарного профита от +40 тиков (+10.00 по шкале ZC). Хотя предполагаемый среднестатистический профит невелик, но и риск также не очень большой.
*                            *                                *
В первых числах октября будем отслеживать техническую возможность сезонной продажи спреда американских бондов (30-ти – 10-тилетки): SELL ZBZ2 – BUY ZNZ2 = 2^3,


Работаем в продажу до середины ноября. Спред достаточно волатильный, поэтому рекомендуется здесь работать среднесрочными продажами на откатах. 
*                            *                                *
Также с первых чисел октября отслеживаем спред американских фондовых индексов мини СП500 – мини Насдак с соотношением размеров 2:3. Здесь предполагается возможность продажи спреда по многолетним сезонным (3-5-10-тилетним) тенденциям: sell ESZ12 – buy NQZ12 = 2^3. Вот сезонный график, построенный для данного соотношения:


Удерживаем позиции до середины второй декады месяца. В прошлом году сезонная отработка спреда была удовлетворительной.
*                            *                                *
В конце второй декады октября оценим ситуацию на графике календарного спреда хлопка CT (декабрь 2012 – март 2013). В перспективе предполагаем продажу этого спреда: sell CTZ12 – buy CTH13 до 10 ноября. Вот график усреднённых многолетних (3-5-10-тилетних) сезонных тенденций спреда:


В прошлом году спред отработал неплохо! Прибыль в указанный период составила более +100 пунктов по шкале хлопка CT:

При работе с этим хлопковым спредом желательно быть в курсе фундаментальных перспектив текущих урожаев на мировых хлопковых плантациях.
*                            *                                *
Календарный спред природного газа NG есть резон купить на откате на последних днях первой декады месяца и держать позиции до 25 октября:



Среднестатистический профитный потенциал входа составляет около +90 пунктов (тиков) по шкале NG.

Отправить комментарий