Оптимизация системы

среда, 13 марта 2013 г. Автор: Tom Jerry 1 коммент.
   Для алгоритмической системной торговли провел расчеты по валютным парам (major), наиболее результативными вышли фунт, оззи, киви (GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD). Для построения системы как всегда берутся исторические данные, к сожалению объем небольшой - с 25.01.13 по 8.03.13. 
  Принцип системы: раcсчитываются уровни buy&sell, также тейк-профиты, стоп - противоположный уровень. Соотношение стоп/профит - 1:2,5. Ордера выставляются в начале торговой сессии, закрываются в конце.

1. Сигналы  - 1 касание (либо buy, либо sell - противоположный удаляется, лот х1)


2. Сигналы - 2 касания (ставятся buy&sell, лоты x1)


3. Cигналы - 2 касания с увеличением лота
 (ставятся buy&sell, лоты x1; при срабатывании 1го ордера,  2ой ордер лот х2)


По результатам видно, что по фунту система даже в чистом виде совсем неплоха. Весь рост суммы Total в основном - это рост баланса по фунту, т.к. более волатильный. 

Также проводил расчеты на фьючерсах, хорошие показали нефть CL и золото GC.

Прошедшая неделя 25.02-1.03

вторник, 5 марта 2013 г. Автор: Tom Jerry 0 коммент.

Ярлыки: ,