Оптимизация системы

   Для алгоритмической системной торговли провел расчеты по валютным парам (major), наиболее результативными вышли фунт, оззи, киви (GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD). Для построения системы как всегда берутся исторические данные, к сожалению объем небольшой - с 25.01.13 по 8.03.13. 

  Принцип системы: раcсчитываются уровни buy&sell, также тейк-профиты, стоп - противоположный уровень. Соотношение стоп/профит - 1:2,5. Ордера выставляются в начале торговой сессии, закрываются в конце.

1. Сигналы  - 1 касание (либо buy, либо sell - противоположный удаляется, лот х1)

2. Сигналы - 2 касания (ставятся buy&sell, лоты x1)

3. Cигналы - 2 касания с увеличением лота

 (ставятся buy&sell, лоты x1; при срабатывании 1го ордера,  2ой ордер лот х2)

По результатам видно, что по фунту система даже в чистом виде совсем неплоха. Весь рост суммы Total в основном - это рост баланса по фунту, т.к. более волатильный. 

Также проводил расчеты на фьючерсах, хорошие показали нефть CL и золото GC.

Некоторые наработки

 Неделя 4-8 февраля

 Неделя 11-15 февраля

 Есть кое-какие недочеты, просчитываю и анализирую. Система дает неплохие точки входа, но бывает что цена "вращается" вокруг уровня и может сбить стоп, и в конце цена уходит вверх или вниз. Надо системизировать такие моменты, чтобы в реальной торговле действовать по алгоритму.

Наслаждаюсь моментами

Совсем забыл о блоге, о трейдинге и многом другом. После того как я утроил депозит, мысли не давали покоя, не было желания торговать, что-то писать, анализировать. Снял деньги с депозита и перевел на банковский счет, и уже как две недели наслаждаюсь моментами жизни, которые теряются в серых буднях. Отдыхаю, расслабляюсь, гуляю (в том и другом смысле, пешие прогулки - замечательно для души и тела). А еще можно вспомнить и такие моменты: бильярд, наггетсы, роллы, пицца, кино, поп-корн, дискотека и многе другое. Но наступает тот момент когда уже мысли и разум готовы к работе и рынок захватывает твое сознание так, что уже невозможно находиться в зоне спокойствия и "сидеть без дела", снова хочется идти в бой и испытать эти чувства, от которых адреналин начинает зашкаливать.

Газпром: по Вульфу сигнал Long

Газпром: по Вульфу волна 5-6 на лонг.

Приемы сезонной торговли_2: ОКТЯБРЬ 2012

Далее переходим к перспективным сезонным тенденциям отдельных инструментов товарно-фондовых рынков на октябрь.

*               *               *

Начнем с драгметаллов. С первых дней октября по многолетним сезонным тенденциям имеет место небольшой сезонный рост октябрьского контракта платины PL с середины месяца:

Приемы сезонной торговли_1: ОКТЯБРЬ 2012

В этом выпуске будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные октябрьские парные входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов.

Посмотрим теперь, порадует ли нас спред мазут-бензин в октябре, т.к. его сезонность опять предполагает рост с первых чисел и примерно до конца второй декады месяца:

SP500 вижу рост потом падение

По Вульфу идет 5 волна до сопротивления, потом 6 - падение. Что ж время покажет.

Расчеты от 15 мая

ОТ 4 МАЯ.

Старая забытая система, но актуальная

ОТ 1 МАЯ

Отчеты компаний NYSE

Движение на отчетности
1. 
Сегодня до открытия торгов отчитается Caterpillar Inc. (NYSE: CAT). По нашей оценке, прибыль компании составит $2,15 на одну акцию против прошлогодних $1,84. Предыдущий отчет компания выпускала 29 апреля 2011 года и в тот день после отчета акции не изменились в цене.
2.
Так же до открытия торгов отчитается Boeing Co. (NYSE: BA). Ожидается, что прибыль компании составит $0,95 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,78. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 27 апреля 2011 года и в тот день, после отчета акции прибавили 0,15%.